System Kelly'go, co to jest?

6 lutego 2018

Amerykański naukowiec John Larry Kelly zasłynął jako twórca specjalnego wzoru matematycznego, który umożliwia opracowanie schematu zarządzania kapitałem podczas uczestnictwa w różnych grach losowych. System zdobył dużą popularność w świecie hazardu, a jego popularność zainteresowała także typerów. W jaki sposób można wykorzystać system Kelly’ego w zakładach sportowych?

Zastosowanie kryterium Kelly’ego zostało oparte o kilka różnych wzorów. W ogólnym założeniu chodzi o to, aby określić prawdopodobieństwo danego zdarzenia i na tej podstawie wyliczyć stawkę, którą należy przeznaczyć na grę (zakład).

Najłatwiejszym przykładem zastosowania systemu będzie wzór: (prawdopodobieństwo * kurs danego zdarzenia – 1) podzielić na (prawdopodobieństwo – 1). Otrzymany wynik należy przedstawić w procentach, co pozwala uzyskać informację o tym, ile procent kapitału można wykorzystać do obstawienia danego zdarzenia.

Jak widać, kryterium Kelly’ego wymaga nieco obliczeń, jednak jest ono uważane za jeden z najlepszych systemów zarządzania kapitałem. Jeśli chodzi o kwestię używania systemu do zakładów sportowych, gracze mogą natrafić na jeden istotny problem. Każdy wzór wymaga określenia prawdopodobieństwa danego zdarzenia. Tymczasem rywalizacja sportowa ma to do siebie, że nieraz trudno jest w jednoznaczny sposób określić prawdopodobieństwo. To będzie szczególnie duże utrudnienie dla nowych i początkujących graczy, którzy nie potrafią jeszcze należycie obliczać szans na wystąpienie wybranego zdarzenia. Dlatego stosowanie systemu Kelly’ego w praktyce poleca się jedynie typerom z dużym doświadczeniem.